en mi opinión si nos fijamos bien en la pelicula las dos torres (the tow towers) podemos apreciar que cuando aragorn, legolas y gimli se encuentran gandalf el nuevo mago blanco, en los bosques de barbol (fangorn forets) el les relata su combate con el balrog y claramente podemos ver que cuando este demonio de las minas de moria cae del pico nevado donde estan peleando, el balrog extiende sus alas un poco esqueleticas.
en conclusión los balrogs si tienen alas.
EOMER capitan de Rojirin